PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JGLO с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JGLO и ^GSPC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности JGLO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.54%
3.77%
JGLO
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JGLO:

1.50

^GSPC:

1.77

Коэф-т Сортино

JGLO:

2.10

^GSPC:

2.37

Коэф-т Омега

JGLO:

1.27

^GSPC:

1.32

Коэф-т Кальмара

JGLO:

2.25

^GSPC:

2.65

Коэф-т Мартина

JGLO:

8.66

^GSPC:

11.13

Индекс Язвы

JGLO:

2.07%

^GSPC:

2.02%

Дневная вол-ть

JGLO:

11.97%

^GSPC:

12.77%

Макс. просадка

JGLO:

-7.96%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

JGLO:

-4.71%

^GSPC:

-4.32%

Доходность по периодам

С начала года, JGLO показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.93%.


JGLO

С начала года

-0.43%

1 месяц

-4.35%

6 месяцев

-1.54%

1 год

17.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-0.93%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

3.77%

1 год

21.90%

5 лет

12.31%

10 лет

11.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JGLO и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JGLO
Ранг риск-скорректированной доходности JGLO, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JGLO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JGLO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JGLO, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.501.77
Коэффициент Сортино JGLO, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.102.37
Коэффициент Омега JGLO, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.32
Коэффициент Кальмара JGLO, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.252.65
Коэффициент Мартина JGLO, с текущим значением в 8.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.6611.13
JGLO
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа JGLO на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05
1.50
1.77
JGLO
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок JGLO и ^GSPC

Максимальная просадка JGLO за все время составила -7.96%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.71%
-4.32%
JGLO
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности JGLO и ^GSPC

Текущая волатильность для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) составляет 3.93%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что JGLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.93%
4.66%
JGLO
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab