Сравнение JGLO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и S&P 500 (^GSPC).
JGLO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JGLO или ^GSPC.
Основные характеристики
| JGLO | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.03% | 18.13% |
| Дох-ть за 1 год | 27.98% | 26.52% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 2.10 |
| Дневная вол-ть | 12.19% | 12.68% |
| Макс. просадка | -7.96% | -56.78% |
| Текущая просадка | -1.18% | -0.58% |
Корреляция
Корреляция между JGLO и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JGLO и ^GSPC
С начала года, JGLO показывает доходность 17.03%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 18.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JGLO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок JGLO и ^GSPC
Максимальная просадка JGLO за все время составила -7.96%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JGLO и ^GSPC
Текущая волатильность для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) составляет 3.80%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что JGLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.