PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JGLO с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JGLO и ^GSPC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности JGLO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.61%
6.72%
JGLO
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JGLO:

1.24

^GSPC:

1.62

Коэф-т Сортино

JGLO:

1.75

^GSPC:

2.20

Коэф-т Омега

JGLO:

1.22

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

JGLO:

1.85

^GSPC:

2.46

Коэф-т Мартина

JGLO:

6.84

^GSPC:

10.01

Индекс Язвы

JGLO:

2.15%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

JGLO:

11.92%

^GSPC:

12.88%

Макс. просадка

JGLO:

-7.96%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

JGLO:

-1.59%

^GSPC:

-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, JGLO показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.


JGLO

С начала года

2.83%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

1.61%

1 год

12.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.21%

5 лет

12.53%

10 лет

11.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JGLO и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JGLO
Ранг риск-скорректированной доходности JGLO, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JGLO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JGLO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JGLO, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.241.62
Коэффициент Сортино JGLO, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.752.20
Коэффициент Омега JGLO, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.30
Коэффициент Кальмара JGLO, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.852.46
Коэффициент Мартина JGLO, с текущим значением в 6.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.8410.01
JGLO
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа JGLO на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50OctoberNovemberDecember2025February
1.24
1.62
JGLO
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок JGLO и ^GSPC

Максимальная просадка JGLO за все время составила -7.96%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.59%
-2.13%
JGLO
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности JGLO и ^GSPC

Текущая волатильность для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) составляет 2.86%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что JGLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.86%
3.43%
JGLO
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab